基本资料

太平中证1000指数增强型证券投资基金(C类份额


基金简称太平中证1000指数增强C
基金类型股票型
基金运作方式契约型开放式基金代码015467
单位面值1.000元管理人太平基金管理有限公司
托管人交通银行股份有限公司
成立日期2022年4月29日


产品要素

投资目标

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,港股通股票的投资比例为股票资产的0%-50%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


业绩比较基准

中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%


风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;同时,本基金跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。


   


净值走势

基金经理

  • 张子权

张子权

英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入本公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值
  • 今年以来涨幅

    累计净值

认/申购费

注:M:认/申购金额;单位:元


认购金额(M,含认购费) 认购费率



申购金额(M,含申购费) 申购费率



 

 

赎回费

赎回期间(D) 赎回费率

运作费

管理费率(年费率)
托管费率(年费率)
销售服务费率(年费率)


 

 

观点

本基金跟踪的标的指数为中证1000指数,业绩比较基准为:中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在控制跟踪误差的基础上,力争获得相对基准的超额收益。报告期内,本基金业绩高于基准。受益于有效的跟踪误差控制,报告期内基金与基准一致性较高。

十大重仓股

序号股票名称股票代码数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 荣安地产 000517 666,500 1,786,220 1.20
2 天康生物 002100 250,200 1,733,886 1.17
3 青岛银行 002948 493,500 1,663,095 1.12
4 氯碱化工 600618 179,700 1,577,766 1.06
5 兴齐眼药 300573 9,620 1,577,680 1.06
6 隆鑫通用 603766 229,600 1,556,688 1.05
7 广州发展 600098 239,900 1,535,360 1.04
8 华谊集团 600623 257,000 1,485,460 1.00
9 陕鼓动力 601369 180,000 1,443,600 0.97
10 联创电子 002036 212,800 1,436,400 0.97

五大债券持仓

序号股票名称股票代码债券数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)

本报告期末未持有债券

资产组合

行业分布(境内股票)

行业分布(港股通)

*以上数据截止至2024年06月30日,来源:太平基金2024年第2季度报告

信息披露

  • 发行文件
  • 临时公告
  • 定期报告

        历史分红

        暂无分红记录

        销售机构

        直销

        机构名称 客服电话 网址
        太平基金直销 021-61560999 www.taipingfund.com.cn

        银行

        机构名称 客服电话 网址
        平安银行 95511 www.bank.pingan.com
        交通银行 95559 www.bankcomm.com
        微众银行 95384 webank.com
        招商证券
        招赢通 95555 https://fi.cmbchina.com
        宁波银行 95547 www.cncb.com.cn

        证券公司

        机构名称 客服电话 网址
        中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
        恒泰证券 956088 www.cnht.com.cn
        国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
        申万宏源西部 4008000562 www.swhysc.com
        安信证券 95517 www.essence.com.cn
        东方财富证券 021-23586603 www.18.cn
        湘财证券 95351 www.xcsc.com
        山西证券 95573 http://www.i618.com.cn
        银河证券 400-888-8888 www.chinastock.com.cn
        海通证券 95553 或 4008888001 www.htsec.com
        华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
        中信证券山东 95548 www.cs.ecitic.com
        中信华南证券 95548 www.gzs.com.cn
        申万宏源证券 95523 或 4008895523 www.swhysc.com

        三方销售机构

        机构名称 客服电话 网址
        苏宁基金 95177 www.snjijin.com
        度小满基金 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        江苏汇林 025-66046166 www.huilinbd.com
        博时财富 400-610-5568 www.boserawealth.com
        蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
        凯石基金 4006-433-389 www.vstonewealth.com
        肯特瑞 95118 kenterui.jd.com
        陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        万得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        大连网金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        泰信财富 400-004-8821 www.taixincf.com
        阳光人寿 95510 https://fund.sinosig.com/
        新兰德 400-116-1188 www.xinlande.com.cn
        通华财富 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com/index
        挖财基金 400-711-8718 http://wacaijijin.com
        腾安基金 95017 www.txfund.com
        财咨道 400-003-5811 https://www.jinjiwo.com/
        天天基金 400-181-8188、95021 www.1234567.com.cn
        汇成基金 400-619-9059 www.hcjijin.com
        泛华普益 400-080-3388 https://www.puyifund.com
        上海攀赢 021-68889082 www.pytz.cn
        同花顺 952555 www.5ifund.com
        利得基金 95733 www.leadbank.com.cn
        联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        基煜基金 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        云湾基金 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
        汇付基金 021-34013999 www.hotjijin.com
        长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
        奕丰金融 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
        雪球基金 400-519-9288 www.danjuanapp.com
        好买基金 4007009665 www.ehowbuy.com
        众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        和耕传承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        诺亚基金 400-8215-399 www.noah-fund.com

        期货

        机构名称 客服电话 网址
        中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com

        保险

        机构名称 客服电话 网址
        中国人寿 95519 www.e-chinalife.com
        玄元保险代理 400-080-8208 www.licaimofang.com